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작성일 2023-01-29 조회 223
[상관분석] 핀볼효과 [나비효과/상관관계/회귀분석/바퀴벌레효과]
핀볼효과(Pinball Effect)는 작은 변화가 결과적으로 엄청난 변화를 초래할 수 있는 경우를 표현한 '나비 효과'(butterfly effect)와 유사한 개념이다. 여기서 로렌츠의 나비효과(butterfly effect of Lorenz)는 "중국 북경에서의 나비의 날개짓 같은 작은 변화가 대기에 영향을 주고 또 이 영향이 시간이 지날수록 증폭되어 긴 시간이 흐른 후 미국 뉴욕을 강타하는 허리케인(hurricane : 풍속 73-150마일의 폭풍)과 같은 엄청난 결과를 가져온다는 것"을 말한다.

핀볼효과(Pinball Effect)는 또한 21세기를 지배할 새로운 사조이자 허브로 떠오른 '네트워크 과학'(Network Science)과도 닮았다. 그러나 이는 이론이라기보다 제임스 버크(James Burke, born 22 December 1936)가 서구 문명을 바꾼 사건과 발명의 상호연관성에 의미를 부여하는 하나의 관점이라 할 수 있다. [The Pinball Effect — How Renaissance Water Gardens Made the Carburetor Possible and Other Journeys Through Knowledge, Little, Brown & Company 1996]

제임스 버크(James Burke)는 볼펜이나 가발과 같은 아주 사소한 소재에서부터 고급 수준의 철학에 이르기까지 전혀 연결고리가 보이지 않는 것들 사이를 횡단하면서 개별 정보 간의 상호연관성을 추적한다. 이 장치를 이용하면 하나의 발명품이나 사건이 역사 속에서 얼마나 긴밀하게 연결되어 있고, 다양한 모습으로 변모했는지 알 수 있다. 이는 경역과학의 상관분석(Correlation Analysis)과도 유사하다.

[참고1] 相關關係는 變因들 사이에 어떤 關係가 있다는 것을 나타낸다. 즉, 두 개 혹은 그 이상의 變因들이 正的 또는 負的으로 함께 변하는 방향과 關係의 程度를 제시해 준다. 이 程度를 나타내는 指數(Index)를 相關係數(Correlation Coefficients)라고 한다. 相關係數 R값이 주어지면 다음과 같은 3가지를 고려해야 한다.

첫째, 係數의 程度(Magnitude)인데, 이것은 전혀 無意味한 수준인 0으로부터 완전한 相關關係인 ±1.0의 범위를 갖는다.

둘째, 係數의 부호로 나타나는 방향인데, 이것을 통해 측정치들이 같은방향(正的)으로 변하든가 아니면 반대방향(負的)으로 변하는가를 알 수 있다.

셋째, 計算을 통해 얻은 相關係數R가 意味있는 것인가에 관한 問題이다. 즉, R=0의 零假設下에서 특정 相關係數R을 얻을 確率이 얼마인가를 알아야 한다. 이 확율이 낮다면, 즉 사전에 設定한 부정수준 이하라면 두 개의 測定値들이 실제로 서로 관련되어 있다는 硏究假說을 받아 들이고 그 대신 零假說을 否定하는 것이다.

그러나 相關關係가 統計的으로 有意的이라 할지라도 그 相關關係의 본질적인 有意度는 統計的 有意度가 아니라 硏究者의 心理的 만족, 즉 硏究者의 心理的有意度가 되는 것이다. 즉 程度에 대한 解析은 단지 硏究者가 하는 것이지 統計的有意度 자체가 解析해 주는 것은 아니라는 것이다. 相關關係의 程度를 解析하는데 있어서 Guiford는 다음과 같은 解析基準을 提示하고 있다.

[0 - 0.20 : 거의 무시 할만한 상관관계 / 0.20 - 0.40 : 낮은 相關關係 / 0.40 - 0.70 : 比較的 높은 相關關係 / 0.70 - 0.90 : 높은 상관관계 / 0.90 - 1 : 매우 높은 상관관계]

상관분석(Correlation Analysis)은 모든 사상에서 상관되는 인자가 서로 어떠한 관련성을 지니고 있으며, 그 관련성이 어느 정도인지를 수치적으로 조사하여 분석하는 것으로, 특히 상관의 내용을 조사하여 그 수학적인 함수 형태로 표시하는 것을 회귀 분석(Regression)이라 한다.

[참고2] 바퀴벌레효과(Cockroach theory)는 바퀴벌레 한 마리가 부엌에서 발견됐다면 집안에 바퀴벌레가 많을 가능성에 주목해야 한다는 것으로, 업종 대표기업의 실적이 해당업종의 단기전망과 직결되는 경우가 많다는 이론이다.

일부 기업들의 실적 악화나 최대주주의 모럴해저드 등이 수면 위로 떠오르면 시장에는 악영향을 미칠 수밖에 없다. 그 대상이 업종 대표기업이라면 파급력은 더욱 커질수 밖에 없다. 특정기업의 호재나 악재가 동종기업 또는 시장전반에 미치는 영향을 무시할수 없기 때문이다.


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